注：（1017）
7.4.13.4.2 外汇风险[162]
（1019）
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位；
项目
| 本期末
_年_月_日
|
美元
折合人民币
| 港币
折合人民币
| ……（2211）
| 其他币种
折合人民币
| 合计
|
以外币计价的资产
| | | | | |
……（2214）
| （2215）
| （2216）
| （2217）
| （2218）
| （2219）
|
资产合计
| （2206）
| （2207）
| （2212）
| （2208）
| （2209）
|
以外币计价的负债
| | | | | |
……（2228）
| （2229）
| （2230）
| （2231）
| （2232）
| （2233）
|
负债合计
| （2221）
| （2222）
| （2226）
| （2223）
| （2224）
|
资产负债表外汇风险敞口净额
| （2234）
| （2235）
| （2239）
| （2236）
| （2237）
|
项目
| 上年度末
_年_月_日
|
美元
折合人民币
| 港币
折合人民币
| ……（2211）
| 其他币种
折合人民币
| 合计
|
以外币计价的资产
| | | | | |
……（2214）
| （2215）
| （2216）
| （2217）
| （2218）
| （2219）
|
资产合计
| （2206）
| （2207）
| （2212）
| （2208）
| （2209）
|
以外币计价的负债
| | | | | |
……（2228）
| （2229）
| （2230）
| （2231）
| （2232）
| （2233）
|
负债合计
| （2221）
| （2222）
| （2226）
| （2223）
| （2224）
|
资产负债表外汇风险敞口净额
| （2234）
| （2235）
| （2239）
| （2236）
| （2237）
|
注：（1025）
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
| 1. （2242）
|
……
|
分析
| 相关风险变量的变动
| 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： ）
|
本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
1. （2244）
| （2245）
| （2245）
|
……
| | |
注： （2246）
7.4.13.4.3 其他价格风险
（0896）
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（%）
|
交易性金融资产-股票投资
| （0593）
| （2160）
| （0593）
| （2160）
|
交易性金融资产－债券投资[163]
| （2604）
| （2161）
| （2604）
| （2161）
|
衍生金融资产－权证投资
| （1075）
| （2162）
| （1075）
| （2162）
|
其他
| （2116）
| （2117）
| （2116）
| （2117）
|
合计
| （2163）
| （2164）
| （2163）
| （2164）
|
注： （2118）
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
| 1. （2156）
|
……
|
分析
| 相关风险变量的变动
| 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： ）
|
本期末（_年_月_日）
| 上年度末（_年_月_日）
|
1. （2157）
| （0907）
| （0907）
|
……
| | |
注： （0908）
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险[164]
（2544）
假设
| 1.置信区间（2528）
|
2.观察期（2529）
|
……（2531）
|
分析
| 风险价值
（单位： ）
| 本期末（_年_月_日）
| 上年度末（_年_月_日）
|
……（2533）
| （2534）
| （2534）
|
合计
| （2538）
| （2538）
|
注： （2541）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1040）
§8 投资组合报告（普通基金）[165]
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：
序号
| 项目
| 金额[166]
| 占基金总资产的比例（%）
|
1
| 权益投资
| （1049）
| （1050）
|
| 其中：股票[167]
| （1051）
| （1052）
|
2
| 固定收益投资
| （1061）
| （1062）
|
| 其中：债券
| （1063）
| （1064）
|
| 资产支持证券
| （1065）
| （1066）
|
3
| 金融衍生品投资
| （1067）
| （1068）
|
4
| 买入返售金融资产
| （0597）
| （1081）
|
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产
| （1082）
| （1083）
|
5
| 银行存款和结算备付金合计
| （1086）
| （1087）
|
…
| （1043）
| （1046）
| （1047）
|
N-1
| 其他各项资产
| （1088）
| （1089）
|
N
| 合计
| （1090）
| （1091）
|
注：（1092）
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
[168]
金额单位：
代码
| 行业类别
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（％）
|
A
| 农、林、牧、渔业
| （1100）
| （1101）
|
B
| 采掘业
| （1103）
| （1104）
|
C
| 制造业
| （1106）
| （1107）
|
C0
| 食品、饮料
| （1109）
| （1110）
|
C1
| 纺织、服装、皮毛
| （1112）
| （1113）
|
C2
| 木材、家具
| （1115）
| （1116）
|
C3
| 造纸、印刷
| （1118）
| （1119）
|
C4
| 石油、化学、塑胶、塑料
| （1121）
| （1122）
|
C5
| 电子
| （1124）
| （1125）
|
C6
| 金属、非金属
| （1127）
| （1128）
|
C7
| 机械、设备、仪表
| （1130）
| （1131）
|
C8
| 医药、生物制品
| （1133）
| （1134）
|
C99
| 其他制造业
| （1136）
| （1137）
|
D
| 电力、煤气及水的生产和供应业
| （1139）
| （1140）
|
E
| 建筑业
| （1142）
| （1143）
|
F
| 交通运输、仓储业
| （1145）
| （1146）
|
G
| 信息技术业
| （1148）
| （1149）
|
H
| 批发和零售贸易
| （1151）
| （1152）
|
I
| 金融、保险业
| （1154）
| （1155）
|
J
| 房地产业
| （1157）
| （1158）
|
K
| 社会服务业
| （1160）
| （1161）
|
L
| 传播与文化产业
| （1163）
| （1164）
|
M
| 综合类
| （1166）
| （1167）
|
| 合计
| （1169）
| （1170）
|
注：（1171）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细[169]
金额单位：
序号
| 股票代码
| 股票名称
| 数量（股）
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（％）
|
（1375）
| （1376）
| （1379）
| （1382）
| （1383）
| （1384）
|
1
| | | | | |
2
| | | | | |
……
| | | | | |
注[170]：（1385）
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：
序号
| 股票代码
| 股票名称
| 数量（股）
| 公允价值（元）
| 占基金资产净值比例（％）
|
（1397）
| （1398）
| （1399）
| （1400）
| （1403）
| （1404）
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
注：（1405）
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
[171]
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：
序号
| 股票代码
| 股票名称
| 本期累计买入金额
| 占期初基金资产净值比例（％）
|
（1417）
| （1418）
| （1419）
| （1420）
| （1421）
|
1
| | | | |
2
| | | | |
…
| | | | |
20
| | | | |
…
| | | | |
注：（1422）
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：
序号
| 股票代码
| 股票名称
| 本期累计卖出金额
| 占期初基金资产净值比例（％）
|
（1424）
| （1425）
| （1426）
| （1427）
| （1428）
|
1
| | | | |
2
| | | | |
…
| | | | |
20
| | | | |
…
| | | | |
注：（1429）
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：
买入股票成本（成交）总额
| （1431）
|
卖出股票收入（成交）总额[172]
| （1864）
|
注：（1433）
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
[173]
金额单位：
序号
| 债券品种
| 公允价值
| 占基金资产净值比例（％）
|
1
| 国家债券
| （1441）
| （1442）
|
2
| 央行票据
| （1443）
| （1444）
|
3
| 金融债券
| （1445）
| （1446）
|
| 其中：政策性金融债
| （1447）
| （1448）
|
4
| 企业债券
| （1449）
| （1450）
|
5
| 企业短期融资券
| （1451）
| （1452）
|
6
| 可转债
| （1453）
| （1454）
|
（1435）
| （1436）…
| （1437）
| （1439）
|
N-1
| 其他
| （1455）
| （1456）
|
N
| 合计
| （1457）
| （1458）
|
