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中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则》及沪深300股指期货仿真交易合约的通知(2010)

  第七十四条 强行平仓的价格通过市场交易形成。
  第七十五条 因受价格涨跌停板限制或者其他市场原因制约而无法在规定时限内完成全部强行平仓的,其剩余持仓头寸可以顺延至下一交易日继续强行平仓,仍按第七十二条原则执行,直至强行平仓完毕。
  第七十六条 因价格涨跌停板或者其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的,交易所根据当日结算结果,对该结算会员作出相应的处理。
  第七十七条 由于价格涨跌停板限制或者其他市场原因,有关持仓的强行平仓只能延时完成的,因此发生的亏损,仍由直接责任人承担;未能完成平仓的,该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或者交割义务。
  第七十八条 由会员执行的强行平仓产生的盈利仍归直接责任人;由交易所执行的强行平仓产生的盈利按国家有关规定执行;因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。
  第七十九条 强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的部分未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户按持仓比例自动撮合成交。
  第八十条 强制减仓的方法
  (一)同一客户双向持仓的,其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
  (二)申报平仓数量的确定
  申报平仓数量是指在D2交易日收市后,已经在交易所系统中以涨跌停板价格申报未成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于D2交易日结算价10%的所有持仓。
  客户不愿按上述方法平仓的,可在收市前撤单。
  (三)客户合约单位净持仓盈亏的确定
  客户合约的单位净持仓盈亏是指客户该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。客户该合约持仓盈亏的总和是指客户该合约所有持仓中,D0交易日(含)前成交的按照D0交易日结算价、D1交易日和D2交易日成交的按照实际成交价与D2交易日结算价的差额合并计算的盈亏总和。
  (四)单位净持仓盈利客户平仓范围的确定
  根据上述方法计算的单位净持仓盈利大于零的客户的盈利方向净持仓都列入平仓范围。
  (五)平仓数量的分配原则
  1、在平仓范围内按照盈利大小的不同分成三级,逐级进行分配。
  首先分配给单位净持仓盈利大于等于D2交易日结算价的10%的持仓(以下简称盈利10%以上的持仓);其次分配给单位净持仓盈利小于D2交易日结算价的10%而大于等于6%的持仓(以下简称盈利6%以上的持仓);最后分配给单位净持仓盈利小于D2交易日结算价的6%而大于零的持仓(以下简称盈利大于零的持仓)。
  2、以上各级分配比例均按照申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。
  盈利10%以上的持仓数量大于等于申报平仓数量的,根据申报平仓数量与盈利10%以上的持仓数量的比例,将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量。


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