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上海期货交易所风险控制管理办法(2011修订)

  注:表中某一期货合约持仓量为双向计算,期货公司会员、非期货公司会员、客户的持仓限额为单向计算;期货公司会员的持仓限额为基数。

  表十六
  燃料油期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额规定

  (单位:手)

 

合约挂牌至交割月前第一月

合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日

交割月前第二月

交割月前第一月

某一

期货合约

持仓量

限仓比例(%)

限仓数额(手)

限仓数额(手)

限仓数额(手)

期货公司

会员

非期货公司会员

客户

非期货

公司会员

客户

非期货

公司会员

客户

燃料油

≥10万手

20

500

500

300

300

100

100


  注:表中某一期货合约持仓量为双向计算,期货公司会员、非期货公司会员、客户的持仓限额为单向计算;期货公司会员的持仓限额为基数。
  第十九条 交易所可以根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。
  持仓限额=基数×(1+信用系数+业务系数)
  基数: 是期货公司会员持仓限额的最低水平,由交易所规定(见第十八条表十五、表十六)。
  信用系数: 以期货公司会员净资产3000万元为底数(此时信用系数为0),在此基础上,每增加500万元净资产,则信用系数相应增加0.1,信用系数最大值不得超过2。
  业务系数:期货公司会员业务系数暂定为五档。以年交易金额80亿元为底数(此时业务系数为0),在此基础上,期货公司会员年交易金额达到规定水平,则相应提高其业务系数。业务系数的最大值不得超过1(见表十七)。

  表十七

档次

年交易金额(C1,亿元)

业务系数

1

C1 ≤ 80

0

2

80 < C1 ≤ 160

0.25

3

160 < C1 ≤ 280

0.50

4

280 < C1 ≤ 400

0.75

5

C1 >400

1.00


  第二十条 期货公司会员的持仓限额,由交易所每一年核定一次。
  期货公司会员应当在当年3月15日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件(会计师事务所审计报告)。交易所统计上年1月1日至12月31日期货公司会员的交易量,核定持仓限额后于当年3月20日前通知期货公司会员,并予公布; 该持仓限额适用于其当年3月21日起至次年3月20日止期间(含起、止日)的各品种期货合约的交易。
  第二十一条 到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的,则均以基数水平论。
  第二十二条 交易所调整持仓限额应当经理事会批准,报告中国证监会后实施。
  第二十三条 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的会员或客户,交易所可以按有关规定执行强行平仓。
  一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码,其持仓量合计超出持仓限额的,交易所可以指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。
  第二十四条 期货公司会员名下全部客户持仓之和超过该会员的持仓限额的,期货公司会员原则上应当按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例,由该会员监督其有关客户在规定的时间内完成减仓; 应当减仓而未减仓的,交易所可以按有关规定执行强行平仓。

第五章 大户报告制度

  第二十五条 交易所实行大户报告制度。当会员或者客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限额80%以上(含本数)时,会员或客户应当向交易所报告其资金情况、头寸情况,客户应当通过期货公司会员报告。交易所可以根据市场风险状况,制定并调整持仓报告标准。
  第二十六条 会员和客户的持仓,达到交易所报告界限的,会员和客户应当主动于下一交易日15:00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告,交易所将通知有关会员。
  第二十七条 达到交易所报告界限的期货公司会员应当向交易所提供下列材料:


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